Підхід OTP Bank до оцінки ESG ризиків у кредитуванні
З метою забезпечення відповідності нормативним вимогам ЄС, а також належного та своєчасного реагування на можливі ESG ризики наших клієнтів, у червні 2021 року на рівні міжнародної групи OTP Group було запроваджено ESG Risk Management Framework. OTP Bank, спираючись на цей документ, розробив свій Порядок управління ESG ризиками в кредитуванні корпоративних клієнтів і клієнтів малого та середнього бізнесів (МСБ), який встановлює загальні вимоги щодо управління ESG ризиками в процесах надання кредитів та моніторингу кредитування, а також в процесах лізингових операцій для забезпечення єдиних принципів і підходів до управління.
Також, ми здійснюємо власну кредитну політику відповідно до вимог «Керівництва з надання кредитів та їх моніторингу» EBA/GL/2020/06 від 29.05.2020 Європейського Банківського Наглядового Органу (European Banking Authority (EBA)).
Основне завдання управління ESG ризиками у процесі кредитування полягає в ідентифікації ризиків, які виникають через фактори екологічного та соціального характеру, пов'язані з фінансуванням клієнтів Банку, а також мінімізації їхнього впливу. Наразі ми здійснюємо управління ESG ризиком в межах управління кредитним ризиком корпоративних клієнтів та клієнтів МСБ з акцентом на екологічний ризик.
Під час ідентифікації та категоризації ESG ризиків ми використовуємо секторальну ESG Risk Heat Map, яка містить інформацію про рівні ESG ризиків для кожного виду економічної діяльності згідно зі списком кодів КВЕД-2010 (класифікація видів економічної діяльності). Категорії секторальних ESG ризиків призначаються на основі екологічного та соціального впливу даної галузі. Крім того, враховуються специфічні для галузі фізичні та перехідні ризики.
Ми застосовуємо чотири категорії ESG ризиків:
- низький;
- середній;
- середньо-високий;
- високий.
Визначення категорії ESG ризиків залежить від категорії ESG ризиків клієнта (сфери діяльності) та залишкової тривалості транзакції. Якщо сума транзакції клієнта перевищує встановлений на рівні міжнародної групи OTP Group поріг, а категорія ESG ризиків клієнта при цьому є високою або середньо-високою, додатково застосовується анкета для проведення ESG Due Diligence. Такий підхід дозволяє краще зрозуміти походження можливих ESG ризиків клієнта та за необхідності запланувати здійснення превентивних коригувальних заходів.
Категоризація ESG ризиків для клієнтів корпоративного та МСБ сегментів OTP Bank
Але, насамперед, ми проводимо перевірку наших клієнтів на наявність їхньої діяльності в Списку виключень міжнародної банківської групи OTP Group. Види діяльності та поведінка, які містяться в цьому списку, не відповідають цінностям OTP Bank, тому ми не проводимо фінансові чи будь-які інші операції з контрагентами, які підпадають під вказаний перелік. В той час, як для нових клієнтів застосовується нульова толерантність до кредитування, діючі строкові кредити існуючих клієнтів підлягають природній амортизації, тоді як короткострокові кредити можуть бути поновлені на певний строк після оцінки наявних ESG та репутаційних ризиків з метою забезпечення плавного виходу з ділових стосунків.
Ознайомитись з нашим екологічним та соціальним списком виключень можна нижче.
